Acquisto di un esempio di opzione


Prevede la consegna fisica dei titoli dopo cinque giorni dalla scadenza. Sono negoziate all'IDEM e possono avere scadenza mensile o trimestrale marzo, giugno, settembre e dicembreIn ogni seduta sono presenti le prime tre scadenze mensili e trimestrali.

Per ogni call e put sono negoziati almeno 9 prezzi di esercizio, di cui uno è at the money o vicino e almeno 4 per parte.

L'acquisto e la vendita di un'opzione CALL

L'opzione FTSE MIB attribuisce all'acquirente la facoltà, dietro pagamento di un premio, di incassare a scadenza una somma determinata come prodotto fra il valore assegnato convenzionalmente ad ogni punto dell'indice ora 2,5 euro e la differenza tra il valore dell'indice stabilito alla stipulazione del contratto prezzo di esercizio e il valore dell'indice alla scadenza dell'opzione. Esiste sia l'opzione call che quella put.

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Le scadenze sono le stesse dell'ISOalfa con la stessa griglia di contrattazione differenza di punti base fra ogni elemento e le medesime scadenze. Floor è un contratto con cui l'acquirente, dietro pagamento di un premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla differenza del prodotto fra un capitale nozionale ad un tasso prefissato e un tasso variabile di mercato LIBOR e altri ;di conseguenza il venditore del floor paga il differenziale se il floor rate è maggiore del tasso di mercato.

In questa circostanza il proponente è invece in posizione di soggezione.

Tale contratto è indicato per un operatore economico avente un credito di medio-lungo termine a tasso variabile e che si vuole coprire dal rischio di ribasso dei tassi.

Il collar è la combinazione fra cap e floor, dove i due contraenti sono coperti dall'evento a loro sfavorevole.

Come funzionano le opzioni?

Un interest rate collar in posizione lunga acquisto equivale all'acquisto di un interest rate cap e alla vendita di un interest rate floor. L'obiettivo di chi acquista un interest rate collar è tipicamente quello di ridurre il costo di acquisto di un interest rate cap, attraverso l'incasso del premio sulla vendita dell'interest rate floor.

Raramente vengono usate le semplici opzioni europee acquisto di un esempio di opzione americane dette "plain vanilla".

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Più sovente, si usano opzioni dalla struttura complessa, dette esotiche. L'"esotismo" di questo tipo di opzioni è rappresentato da clausole aggiuntive che possono valutare l'evoluzione della quotazione del titolo opzioni path-dependant definirne alcuni limiti di validità.

acquisto di un esempio di opzione

La crescente complessità dei mercati finanziari ha portato a una proliferazione di questo tipo di strumenti. Esistono le opzioni packages, le opzioni binarie, le opzioni sentiero dipendenti, le opzioni composte, le opzioni su più di un bene sottostante e molte altre ancora.

A cosa serve il diritto di opzione

Un esempio di opzione esotica sentiero-dipendente è l'opzione asiatica, in cui il pay off dipende dalla media dei prezzi del sottostante nel periodo considerato. Per valutare le opzioni esotiche si possono seguire vari approcci.

Lezione 22 parte 2: aumenti di capitale privilegiati (con diritto di opzione)

Per alcune classi di opzioni esotiche si riesce a scrivere una formula di valutazione in forma chiusa, ottenibile supponendo di operare in un mercato che in letteratura viene chiamato ambiente di Black—Scholes.

In tali casi per la valutazione si deve ricorrere a metodi numerici, quali le tecniche di simulazione di tipo Monte Carlo e quasi Monte Carlo, la costruzione di alberi decisionali binari o la discretizzazione delle equazioni differenziali che regolano il prezzo delle opzioni.

Come funziona l'opzione Call

Segue un succinto elenco di opzioni esotiche, con la loro definizione, senza pretesa di esaustività in quanto tale mercato è caratterizzato dalla frequentissima nascita di nuovi strumenti.

Opzioni asiatiche [ modifica modifica wikitesto ] Con le opzioni asiatiche si intende valutare l'evoluzione del titolo in termini di media.

Il contratto di Opzione: concetti generali di Giuliana Fittante, gennaio Vedi anche: Operatività sulle opzioni con Directa Introduzione Appartenente alla variegata categoria dei derivati, l'opzione è lo strumento finanziario caratterizzato da una più forte valenza assicurativa, concepito in origine allo scopo di garantire all'acquirente, a fronte del pagamento di un "premio", una copertura dal rischio di svalutazione del suo investimento.

Associate alle opzioni asiatiche esistono una serie di clausole aggiuntive che determinano alcuni aspetti strumentali, come il tipo di mediase la media è pesata o meno, se il rilevamento è di tipo continuo o discreto. Opzioni barriera[ modifica modifica wikitesto ] Acquisto di un esempio di opzione qualunque tipo di opzione possono essere aggiunte delle clausole barriera. Associato a un limite di prezzo ovvero quando il sottostante attraversa, in salita o in discesa, una certa quotazionesi determina l'inizio o il termine della validità.

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Con una barriera di tipo in si intende determinare il momento in cui l'opzione inizia ad avere validità: ad esempio un'opzione down-and-in indica un'opzione che inizia a valere nel momento in cui il prezzo del sottostante scende sotto un certo valore. Viceversa un'opzione di tipo out.

Un esempio pratico Come funziona l'opzione Call L'opzione Call dà all'acquirente il diritto ma non l'obbligo di acquistare una determinata quantità del titolo sottostante a un prezzo prefissato strike price dalla controparte entro una data di scadenza futura. Per avere l'opzione Call l'acquirente corrisponde un premio in denaro costo di opzione alla parte venditrice. Il venditore dell'opzione Call si impegna a vendere la quantità di titoli al prezzo prefissato se l'acquirente esercita il proprio diritto di opzione entro la data di scadenza.

Come nel caso precedente, clausole aggiuntive determinano il tipo di rilevamento che si fa sul valore del sottostante rilevamento continuo o discreto.

Opzioni composte[ modifica modifica wikitesto ] Un'opzione composta è una opzione scritta su un altro titolo derivato.

Sono possibili tutte le combinazioni: put su put, put su call e via dicendo.

Caratteristiche principali

Opzioni binarie[ modifica modifica wikitesto ] Lo stesso argomento in dettaglio: Opzione binaria. Queste opzioni sono anche dette digitali. Opzioni lookback[ modifica modifica wikitesto ] Nelle opzioni lookback il valore del prezzo d'esercizio è pari al massimo o al minimo naturalmente dipende dal tipo di opzione dei prezzi assunti dal sottostante nel periodo di validità dell'opzione stessa.

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