Strategie di opzioni neutre delta, Delta - Strategie con le Opzioni sulle azioni


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La maggior parte degli operatori di opzioni inesperti non comprende appieno come la volatilità possa influire sul prezzo delle opzioni e su come la volatilità sia meglio catturata e trasformata in profitto. Poiché molti trader principianti sono compratori di opzioni, perdono la possibilità di trarre profitto dalle flessioni di alta volatilità, che possono essere fatte costruendo una posizione neutrale delta.

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Vedi anche: Opzioni per principianti. Questo articolo esamina un approccio delta-neutro alle opzioni di trading che possono produrre profitti da un calo volatilità implicita IV anche senza movimento del sottostante asset. Vedi anche: Opzioni Strategie di trading: Comprensione posizione Delta.

Option Trading: Managing Deltas is Essential when Trading with Limited Capital..

Cortocircuito Vega L'approccio posizione-delta qui presentato è uno che diventa breve vega quando IV è alto. Naturalmente, se la volatilità aumenta ancora, la posizione perderà denaro.

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Questa regola non garantisce una prevenzione contro la perdita, ma fornisce un vantaggio statistico nel trading dal momento che IV alla fine tornerà alla sua media storica anche se potrebbe salire prima.

La strategia presentata di seguito è simile a un spread del calendario strategie di opzioni neutre delta una distribuzione diagonale inversa del calendario ma ha un neutro-delta stabilito prima neutralizzando gamma e quindi regolando la posizione su delta neutro.

Ricorda, comunque, che qualsiasi mossa significativa nel sottostante altererà la neutralità oltre gli intervalli specificati di seguito vedi Figura 1. Detto questo, questo strategie di opzioni neutre delta consente una gamma molto più ampia di prezzi del sottostante tra i quali esiste una neutralità approssimativa rispetto al delta, che consente al trader di attendere un potenziale profitto da un eventuale calo in IV.

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Vedi anche: Una strategia di opzioni per il mercato commerciale. Il modo in cui scegliamo gli scioperi è il seguente: vendiamo il at-the-money per le opzioni del mese lontano e acquistiamo uno strike più alto delle opzioni del mese più vicino che hanno una gamma corrispondente.

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In questo caso, la gamma è quasi identica per entrambi i colpi. Usiamo un four-lot perché il delta di posizione per ogni spread è delta negativo approssimativo, Con un delta di posizione negativo Figura 1: neutro posizione-triangolo.

Questo esempio esclude commissioni e commissioni, che possono variare da broker a broker. Questo grafico è stato creato utilizzando OptionVue.

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Il sottostante è indicato con il segnalino verticale a In attesa del crollo L'intenzione qui è di rimanere neutrali per un mese e poi cercare un crollo della volatilità, a quel punto il commercio potrebbe essere chiuso. Dovrebbe essere designato un lasso di tempo, che in questo caso è di 27 giorni, in modo da avere un piano di "cauzione".

Puoi sempre ristabilire una posizione con nuovi colpi e mesi se la volatilità rimane elevata.

A questo punto, si potrebbe chiedere che cosa questi valori delta si stanno dicendo. Consente di utilizzare il seguente esempio per illustrare il concetto di semplice delta e il significato di questi valori.

Il rialzo qui ha un leggero pregiudizio delta positivo e il rovescio della medaglia è il contrario. Ora vediamo cosa succede con un calo della volatilità.

Cosa succede se riscontriamo un calo della volatilità implicita rispetto alla media storica? Questo caso si tradurrebbe in un calo di 10 punti percentuali nella volatilità implicita, che possiamo simulare. Figura 2: profitto da una caduta di 10 punti percentuali di volatilità implicita.

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Ma guarda cosa succede con il nostro calo della volatilità implicita da una media storica di sei anni. Se la volatilità implicita continua a salire, è possibile subire delle perdite, quindi è sempre bene avere un piano di cauzione, un importo in dollari o un numero limitato di giorni prestabiliti per rimanere nel commercio. Vedi anche: 9 Trucchi del commerciante di successo.

Approfittando del trading neutro posizione-delta

Il commercio vince da un calo di volatilità anche senza movimento del sottostante; tuttavia, esiste un potenziale di profitto al rialzo se il sottostante rally. Ma con theta lavorando contro di te, il passare del tempo si tradurrà in perdite graduali se tutte le altre cose rimarranno le stesse.

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Ricordati di impiegare la gestione della perdita del dollaro o l'interruzione strategie di opzioni neutre delta tempo con questa strategia. Vedi anche: Tutorial sui fondamentali di Futures.

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