Valutazione costante delle opzioni


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La caratteristica che rende difficile la valutazione è il cosiddetto early exercise, cioè esercizio anticipato. Logicamente un diritto addizionale comporta un maggior valore, ma anche maggiori problematiche di valutazione.

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Prima sono stati presentati e analizzati gli aspetti teorici relativi alle proprietà delle opzioni europee e americane. Grazie a questa conoscenza, egli aveva acquistato dagli agricoltori il diritto di utilizzare il prodotto del raccolto nella stagione successiva.

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Le sue previsioni si rivelarono corrette ed egli poté quindi esercitare tale diritto, rivendendo poi il raccolto agli agricoltori vicini, lucrando un profitto. Le prime opzioni regolate al CBOE furono delle call su un paniere di 16 azioni del mercato azionario americano.

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In seguito furono introdotte anche opzioni su attività sottostanti diverse da azioni. Le opzioni possono avere diversi tipi di sottostante: azioni, valute estere, indici azionari, futures o una generica merce.

Scarto quadratico medio del tasso annuo istantaneo del rendimento del sottostante. In ta.

I primi assumono che il prezzo del sottostante subisca variazioni continuamente, mentre i secondi assumono che le variazioni avvengano in precisi istanti temporali e che il prezzo rimanga inalterato tra due istanti successivi.