Diffusione diagonale nelle opzioni. Opzione Spreads: Diffondi diagonale


Rapporto di diffusione - Ratio spread Da Wikipedia, l'enciclopedia libera Uno spread rapporto è un complesso, più tronchi posizione opzioni che è una variante di una diffusione verticale.

diffusione diagonale nelle opzioni

Come una verticale, la diffusione rapporto comporta l'acquisto e la vendita di opzioni sullo stesso titolo sottostante con differenti prezzi di esercizio e la stessa data di scadenza. A differenza di uno spread verticaleun certo numero di contratti di opzione venduti non è uguale a un certo numero di contratti acquistati.

Un numero disuguale di contratti di opzione conferisce a questo spread alcune proprietà uniche rispetto ad uno spread verticale regolare.

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Scopo Idealmente, questa strategia dovrebbe essere usato quando sia A la volatilità implicita delle opzioni in scadenza in un determinato mese si è recentemente trasferita nettamente superiore e sta cominciando a diminuire, o B il trader crede per qualsiasi motivo che il mercato diffusione diagonale nelle opzioni dell'opzione s si muoverà costantemente in suo favore durante la vita dell'opzione.

Il commerciante utilizzerà opzioni call in questa strategia, se egli ritiene che il mercato sottostante si muoverà costantemente superiore, e mettere opzioni se egli ritiene che il mercato si muoverà costantemente inferiore.

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Nel caso delle opzioni call, il trader comprerà un numero di opzioni che hanno colpisce prezzo X e scrivere vendere un numero maggiore di opzioni con prezzo sorprendente Y, dove Y è maggiore di X.

Nel caso di opzioni put, il commerciante comprerà qualche numero di opzioni con prezzi che colpisce una, ma scrivere vendere un numero maggiore di opzioni con prezzo sorprendente B, dove B è meno di A.

Il "diritto" rapporto diffuso descrive questa strategia, se il commerciante compra e scrive vende opzioni aventi lo stesso scadenza.

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Se, invece, l'operatore esegue questa strategia opzioni con scadenza l'acquisto in un mese, ma la scrittura di vendita con le opzioni di scadenza in un mese diverso, questo è noto come un trade-rapporto di diagonale. Come per tutti gli spread di opzione, il commerciante in un rapporto diffuso sarà fortemente preferiscono acquistare le opzioni che hanno diffusione diagonale nelle opzioni volatilità implicita nettamente inferiore rispetto alle opzioni che sta scrivendo di vendita.

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